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¿Qué tan sólido es el sistema financiero mexicano?

El país fue ejemplo para estipular algunas medidas de Basilea III, las disposiciones servirán para gestionar riesgos y fortalecer a la autoridad supervisora.

26-03-2014, 11:35:19 AM
¿Qué tan sólido es el sistema financiero mexicano?
Alejandra Palomares Barrios

La crisis desatada a finales de 2008, tras la caída de Lehman Brothers, dejó varias lecciones para el mundo financiero: otorgar hipotecas sin analizar a consciencia si había capacidad de pago por parte de quien las recibía y especular mediante productos financieros estructurados que le apostaban al impago, fueron dos acciones que inundaron de desconfianza los mercados.

Debido a lo anterior, en todas los encuentros mundiales –como el G20, G8 o Davos– se comenzaron a discutir las medidas que habría que tomar para enmendar los errores, pero más importante aún: para evitar que se repitan. Fue así como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea replanteó las nuevas condiciones de los acuerdos antes establecidos en Basilea I y II, pues se demostró que no habían sido lo suficientemente eficaces.

Y estos días (3 y 4 de abril) se lleva a cabo la Convención Bancaria, donde este y otros temas se estarán discutiendo. Te recomendamos leer: Hay condiciones para gran década en sistema bancario Basilea es un tema prioritario y este país un ejemplo de los pasos ciertos para disminuir los riesgos del sector.

Aumenta la exigencia

Basilea III es un conjunto de normas que contribuyen a fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario a nivel internacional. Se trata de un estándar establecido por representantes de 27 países que conforman la Comisión con el fin de evitar desastres financieros en dos dimensiones:

Microprudencial. Regulación de los bancos a títulos individual para aumentar la capacidad de reacción de cada institución en periodos de tensión.

Macroprudencial. Riesgos sistémicos que puedan acumularse en el sector bancario en su conjunto, así como la amplificación procíclica de dichos riesgos a lo largo del tiempo. La idea es cuidar el capital y la liquidez de los bancos, de acuerdo a sus características individuales, de tal manera que beneficien al sistema financiero en su conjunto.

Tres pilares

Las nuevas disposiciones de Basilea III se dividen en tres pilares fundamentales: medición de riesgos, actuación de la autoridad supervisora y transparencia.

1. Medición de riesgos: Se mueve en dos ámbitos: solvencia y liquidez.

Solvencia. De acuerdo con el Financial Daily de Deloitte, “el capital básico que antes debía representar 4% de los activos de riesgo, ahora como mínimo debe ser 6%. Por otro lado, debe existir una reserva de conservación de capital, que al 2009 debía ser de 2.5% de los activos sujetos a riesgo. Esto para lograr que en tiempos de bonanza económica se constituya un capital que pueda ser usado en época de volatilidad. Asimismo, se exige que las instituciones financieras no aumenten sus activos más de 33 veces en términos de su capital básico”.

Liquidez. Este concepto está pensado para el corto y largo plazo; es decir, se le exige a los bancos que tengan suficientes recursos para enfrentar salidas en 30 días, y equilibrar sus activos y pasivos para que su liquidez sea cubierta por su propia captación recursos disponibles. Esto involucra a toda la institución, ya que busca que la dirección general y el consejo cuenten con planes de contingencia y constantemente evalúen su nivel de fondeo.

2. Autoridad supervisora

Se exige a los países que doten de mayores facultades a sus autoridades financieras para intervenir de manera oportuna en aquellas instituciones que presenten problemas, así como una mayor cooperación internacional en la materia para que la supervisión cumpla con el estándar establecido.

3. Transparencia

Se solicita mayor claridad en los riesgos derivados de instrumentos complejos o derivados para que los bancos e inversionistas sepan realmente en qué están invirtiendo, y así los ahorradores a su vez conozcan qué tipo de operaciones llevan a cabo los bancos con su dinero. Esto es, llamar a las cosas por su nombre sin términos confusos. “Es importante resaltar que se imponen requerimientos más agresivos para computar en el capital los riesgos de este tipo de instrumentos estructurados”, agrega el documento de Deloitte.

México: caso particular

Una buena noticia es que para cuando estas disposiciones internacionales fueron acordadas, nuestro país ya estaba avanzado en la materia. Según la firma de consultoría financiera antes citada, “el sistema bancario nacional tiene un índice de capitalización promedio de alrededor de 15%, cuando el requerimiento de Basilea III para 2019 es de 10.5%. En términos de liquidez, el sistema tiene buenas condiciones. Los organismos que cuentan con un fondeo estable están en posibilidades de compensar sus activos a largo plazo. Además, tienen el fondeo necesario para enfrentar salidas de efectivo en los próximos 30 días”.

El verdadero reto lo enfrentan las instituciones financieras medianas y pequeñas que no cumplen con las obligaciones estipuladas, y tienen hasta 2015 para adoptar el requerimiento de los treinta días y 2018 para el indicador de la estructura de activos o pasivos de un año. De modo que tienen que considerar algunas medidas como vender activos, conseguir fondeo de largo plazo o desarrollar una captación de ahorradores estable. Lo anterior no se puede hacer de un día para otro, por lo que estas entidades, si no actúan desde ahora serán susceptibles de ser absorbidas por aquéllas que sí cumplan con las normas establecidas.

Asimismo, las entidades financieras extranjeras pequeñas que no cumplen con las condiciones de liquidez interpuestas se enfrentan a la disyuntiva de si serán capaces de ser respaldadas por sus matrices en otros países o tendrán que optar por salirse del mercado mexicano.
Todas estas situaciones son las que observaremos en los siguientes años que la propia Basilea III ha puesto como límite.

De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la implementación de Basilea III en México se comenzó desde 2012, lo que significa una adopción anticipada con respecto al calendario establecido a nivel internacional y culminará en el momento en que los índices de capitalización de los bancos mexicanos se encuentren por arriba de los mínimos propuestos. Por lo que esta autoridad mexicana no vislumbra un impacto extraordinario para ningún banco del sistema financiero mexicano, ya que en términos llanos nuestras instituciones financieras se han venido portando a la altura de las circunstancias, incluso desde antes de que estas fueran impuestas.

En resumen…

Las medidas que Basilea III persigue son las siguientes:

  • Mejorar la capacidad del sector bancario para afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo.
  • Mejorar la gestión de riesgos y el bueno gobierno en los bancos 
  • Reforzar la transparencia y la divulgación de información de los bancos.

Fuente: Bank for International Settlements

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